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// 创建配置文件的目录
m_AppDataDir=_T("%APPDATA%\\ThisApp");
if(!PathFileExists(m_AppDataDir))
{
MessageBox(_T("初次使用,进行初始化"));
CreateDirectory(m_AppDataDir,NULL);
}

如上,这段代码会检查%APPDATA%目录下是否存在ThisApp子目录,如果没有则创建ThisApp目录.
建议看一下这篇
需求:

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#include "shlwapi.h"
#pragma comment(lib,"Shlwapi.lib")